Vix Trading Signals

Sinais objetivos para negociação VXX, UVXY e XIV O mercado fez uma corrida impressionante em maio com o SampP 500 atingindo novos máximos históricos em 1955.55 e o VIX tocando 10.73. Com cada dia que passa durante esta corrida, parecia que havia ainda outro artigo alegando que o mercado é muito alto ou o VIX muito baixo. Com a volatilidade real do SampP 500 no último mês, apenas 6,42, um VIX na faixa de 10 a 12 tem algum sentido. Mas ao invés de especular sobre onde o VIX deve ser, a questão mais lucrativa é como trocar os ETP de volatilidade nesses níveis. É perigoso para os investidores especular sobre onde o mercado irá seguir sem um sólido conjunto de ferramentas objetivas para orientar a tomada de decisões. Na Volatilidade de Negociação, confiamos nos nossos indicadores de Bies e Spike Risk proprietários para nos fornecer informações objetivas sobre a direção provável e o impulso de ETPs de volatilidade, como VXX, UVXY, TVIX, XIV, SVXY e ZIV. Os sinais diários de nossos indicadores permitem superar substancialmente o mercado e, hoje, mostro mais atentamente esses sinais. Previsão de polarização do VXX Após o fechamento em cada dia do mercado, nossos algoritmos geram as previsões do Bias e do Spike Risk para o dia seguinte e publicam os dados em nossa página de Previsão Diária. Acompanhamos todas as nossas previsões e comparamos os valores com o movimento real do VXX, conforme mostrado no gráfico de nossas previsões nos últimos seis meses abaixo. Aqui, destaquei dois períodos distintos. O primeiro é de 24 de janeiro a 28 de abril, um período de três meses em que a previsão do VXX Bias (a linha azul, usando o eixo esquerdo) permaneceu ligeiramente negativa com um punhado de movimentos para um Bias positivo. Este bloco de previsões nos fornece uma indicação de que não há nenhuma vantagem real ao curto-circuito do VXX (ou comprar o inverso, XIV), dado que não existe uma polarização direcional para nos ajudar no nosso comércio. Enquanto VXX (linha vermelha, usando o eixo direito) viu alguns picos de preços durante este período, eles foram de curta duração, já que o Bias não conseguiu permanecer positivo. Olhando para o segundo período de 29 de abril a 11 de junho, o VXX Bias foi mais solidamente negativo com a leitura de polarização entre -1 e -2. Essas leituras nos disseram que o vento estava em nossas costas para VXX curto (ou compre XIV), já que o VXX caiu mais de 25 durante esse período. A partir da noite de 11 de junho, o VXX Bias saltou de volta para zero permanecendo apenas um pouco negativo, para mais uma vez, deixe-nos saber que é hora de ser uma volatilidade de curto prazo cautelosa. Previsão de Risco de Spike VXX A previsão do VXX Spike Risk nos fornece informações sobre a probabilidade de um pico VXX (para nossos propósitos, um ponto é definido como um movimento de 7 ou mais nos próximos dois dias de negociação). Tal como acontece com o VXX Bias, acompanhamos nossas previsões diárias do risco de Spike contra a variação percentual de VXX para cada dia. O gráfico abaixo mostra as previsões vs reais nos últimos seis meses. Nós vimos apenas um período de VXX Spike Risk sustentado (linha azul, usando o eixo esquerdo) acima de 50, que ocorreu no final de janeiro, início de fevereiro, quando vimos o grande movimento para cima de 30 em VXX. Além de isso, só vimos um punhado de previsões atingindo acima de 40. Olhando para o período recente de 4 22 para 6 10, você pode ver uma série de previsões de risco de pico abaixo de 28 e tão baixas quanto 16, indicando tempo para ser um pouco mais Agressivo em curto VXX. Isso funcionou muito bem à medida que o preço do VXX caiu quase todos os dias durante esse período (linha vermelha, usando o eixo direito). Para 12 de junho, vimos um Spike Risk de 49 em um dia em que o VXX ganhou 6.5 intraday, e a previsão de hoje (16 de junho) voltou a ser de 48, indicando uma vez mais que precisamos ser mais cautelosos. O mercado fornece pistas sutis para o que isso pode fazer a seguir. Como você já viu, incorporamos essas pistas em nossos algoritmos para gerar o que acreditamos serem os melhores indicadores disponíveis. Se você estiver lutando neste mercado, verifique-nos. Para saber mais, visite nossa página de inscrição ou deixe-nos seguir uma linha através da página de contato. Estratégias para aumentar a volatilidade comercial com o índice de volatilidade do mercado de câmbio da VIX Chicago, mais conhecido como VIX. Oferece aos comerciantes e aos investidores uma visão de olho de pássaro dos níveis de avidez e medo do tempo real, ao mesmo tempo que fornece uma imagem instantânea das expectativas dos mercados quanto à volatilidade nos próximos 30 dias de negociação. A CBOE introduziu a VIX em 1993, expandiu sua definição 10 anos depois e adicionou um contrato de futuros em 2004. (Para mais informações, leia: The Financial Markets: When Fear And Greed Take Over). Os títulos baseados em volatilidade introduzidos em 2009 e 2011 mostraram-se extremamente populares com a comunidade comercial, tanto para a realização de operações de hedge como para as direcionais. Por sua vez, a compra e venda destes instrumentos teve um impacto significativo no funcionamento do índice original, que foi transformado de um atraso em um indicador de liderança. Os comerciantes ativos devem manter sempre em tempo real o VIX em suas telas de mercado, comparando a tendência de indicadores com ação de preço nos contratos de futuros de índice mais populares. As relações de convergência-divergência entre esses instrumentos geram séries de expectativas que auxiliam no planejamento comercial e na gestão de riscos. (Para saber mais, veja: Leia as Tendências do Mercado com a Análise de Convergência-Divergência). Essas expectativas incluem: Rising VIX que aumenta o SampP 500 e a Nasdaq 100 indexam a divergência de baixa, que prevê um encolhimento de apetite de risco e alto risco de reversão. Rising VIX caindo SampP 500 e Nasdaq 100 futuros de índice de convergência de baixa que aumenta as chances de um dia da tendência de queda Falling VIX caindo SampP 500 e Nasdaq 100 indexam a divergência de alta, que prevê crescente apetite de risco e alto potencial para uma reversão reversa. Caindo do VIX que aumenta o SampP 500 e o Nasdaq 100 indexam a convergência de alta, que aumenta as chances de um dia de tendência ascendente. A ação divergente entre os futuros do índice SampP 500 e Nasdaq 100 reduz a confiabilidade preditiva, muitas vezes produzindo chicotes. Confusão e condições limitadas. O gráfico diário do VIX parece mais um eletrocardiograma do que uma exibição de preços, gerando espinhas verticais que refletem períodos de alto estresse, induzidos por catalisadores econômicos, políticos ou ambientais. É melhor observar níveis absolutos ao tentar interpretar esses padrões irregulares, buscando reversões ao redor Grandes números redondos, como 20, 30 ou 40 e perto dos picos anteriores. Preste também atenção às interações entre o indicador e as EMA de 50 e 200 dias. Com esses níveis atuando como suporte ou resistência. (Para leitura relacionada, veja: Momentum Trading With Discipline). O VIX instala-se em tendência de movimento lento, mas previsível, entre os estressores periódicos, com níveis de preços intensificando-se ou diminuindo lentamente ao longo do tempo. Você pode ver estas transições claramente em um gráfico VIX mensal exibindo o SMA de 20 meses sem preço. Observe como a média móvel atingiu perto de 33 durante o mercado ostentoso de 2008-09, embora o indicador tenha aumentado até 90. Embora essas tendências de longo prazo não ajudem na preparação do comércio de curto prazo, eles são imensamente úteis em estratégias de timing de mercado, especialmente em posições que Pelo menos, 6 a 12 meses. (Para saber mais, leia: Como usar uma média móvel para comprar estoques). Os comerciantes de curto prazo podem diminuir os níveis de ruído VIX e melhorar a interpretação intradiária com um SMA de 10 bar colocado em cima do indicador de 15 minutos. Observe como a média móvel rola mais alto e mais baixo em um padrão de onda suave que reduz as chances de falsos sinais. É hora de reavaliar o posicionamento quando a média móvel muda de direção, pois prevê reversões, bem como a conclusão de balanços de preços em ambas as direções. A linha de preços também pode ser usada como um mecanismo de gatilho quando cruza acima ou abaixo da média móvel. Os futuros VIX oferecem a exposição mais pura aos altos e baixos de indicadores, mas os derivativos de ações ganharam um forte seguimento com a multidão comercial de varejo nos últimos anos. Esses produtos Exchange Traded (ETPs) utilizam cálculos complexos em vários meses de futuros VIX em expectativas de curto e médio prazo. Os principais fundos de volatilidade incluem: SampP 500 VIX Futuros de curto prazo ETN (VXX) SampP 500 VIX Futuros de médio prazo ETN (VXZ) VIX Futuros de curto prazo ETF (VIXY) VIX Futuros de longo prazo ETF (VIXM) Negociação desses títulos por curto Os lucros de longo prazo podem ser uma experiência frustrante porque eles contêm um viés estrutural que força um reinício constante para os prêmios de futuros em decomposição. Este contango pode acabar com os lucros em mercados voláteis, fazendo com que a segurança dê uma baixa performance ao indicador subjacente. Como resultado, esses instrumentos são melhor utilizados em estratégias de longo prazo como ferramenta de hedge, ou em combinação com jogadas de opções de proteção. (Para mais informações sobre este tópico, consulte: 4 maneiras de negociar o VIX). O indicador VIX criado na década de 1990 gerou uma ampla variedade de produtos derivados que permitem que comerciantes e investidores gerenciem o risco criado por condições de mercado estressantes.